某基金本年度平均收益率为10％，已知平均无风险收益率为3％，βp为1．3，则其特雷诺比率为( )。

admin2021-10-19 37

问题某基金本年度平均收益率为10％，已知平均无风险收益率为3％，β_p为1．3，则其特雷诺比率为( )。

选项 A、1．63％
B、2．74％
C、3．46％
D、5．38％

答案D

解析本题旨在考查特雷诺比率的计算。特雷诺比率表示单位系统风险下的超额收益率，其计算公式为T_p＝

，其中，

表示基金的平均收益率，

表示平均无风险收益率，β_p表示系统风险。在本题中，T_p＝(10％－3％)／1．3＝5．38％。故本题选D。

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