某基金本年度平均收益率为10%,已知平均无风险收益率为3%,βp为1.3,则其特雷诺比率为( )。

admin2021-10-19  35

问题 某基金本年度平均收益率为10%,已知平均无风险收益率为3%,βp为1.3,则其特雷诺比率为(          )。

选项 A、1.63%
B、2.74%
C、3.46%
D、5.38%

答案D

解析 本题旨在考查特雷诺比率的计算。特雷诺比率表示单位系统风险下的超额收益率,其计算公式为Tp,其中,表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率,βp表示系统风险。在本题中,Tp=(10%-3%)/1.3=5.38%。故本题选D。
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