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商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．04亿元，回收总成本为0．44亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则该债项的违约损失率为( )。

admin2015-03-07  28
问题 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．04亿元，回收总成本为0．44亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则该债项的违约损失率为(    )。
选项 A、50%
B、86.67%
C、36.67%
D、42.31%
答案A
解析 采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1－回收率=1－(回收金额－回收成本)／违约风险暴露＝1－(1．04－0．44)／1．2=50％，即该债项的违约损失率为50％。
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