TFl509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式付息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167。则该国债的基差为( )。

admin2019-09-12  36

问题 TFl509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式付息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167。则该国债的基差为(    )。

选项 A、99.640-97.525×1.0167=0.4863
B、99.6.40—97.525=2.115
C、99.640×1.0167-97.525=3.7790
D、99.640÷1.0167—97.525=0.4783

答案A

解析 根据公式,可得:国债基差=国债现货价格一国债期货价格×转换因子=99.640一97.5 25×1.0167=0.486 3。
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