下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

admin2013-06-09 64

问题下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B、必须直接估计每个敞口之间的相关性
C、CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、CreditMetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性

答案C

解析选项A是传统的组合监测方法，故选项A的说法不正确。资产组合模型通常有两种方法：一是估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；二是不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型等。故选项C说法正确，B、D两个选项的说法不正确。所以，本题的正确答案为C。

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风险管理

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