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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
admin
2013-06-09
78
问题
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
选项
A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、计算量较小,且准确性提高速度较快
C、产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D、即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E、可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案
A,C,E
解析
蒙特卡洛模拟法的优点包括:①它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括:①对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险;②计算量很大,且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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