计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。

admin2021-08-16  45

问题 计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(          )。

选项 A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只在99%的置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

答案C

解析 市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法,是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析、
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uaQg777K
0

最新回复(0)