商业银行普遍采用的用于计算VaR值的模型技术不包括（）

admin2013-07-30 27

问题商业银行普遍采用的用于计算VaR值的模型技术不包括（）

选项 A、方差一协方差法
B、历史模拟法
C、蒙特卡洛模拟法
D、制作风险清单分析法

答案D

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。目前，商业银行普遍采用的用于计算VaR值的模型技术主要有三种：方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛法。制作风险清单分析法属于常用的风险识别方法。选D。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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