商业银行普遍采用的用于计算VaR值的模型技术不包括（）

admin2013-07-30 71

问题商业银行普遍采用的用于计算VaR值的模型技术不包括（）

选项 A、方差一协方差法
B、历史模拟法
C、蒙特卡洛模拟法
D、制作风险清单分析法

答案D

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。目前，商业银行普遍采用的用于计算VaR值的模型技术主要有三种：方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛法。制作风险清单分析法属于常用的风险识别方法。选D。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uhTM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)