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设纽约市场上年利率是8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为: GBP1=USD2.0125—2.0135,3个月掉期率为30~50点,求: 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?其掉期价格为多少?
设纽约市场上年利率是8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为: GBP1=USD2.0125—2.0135,3个月掉期率为30~50点,求: 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?其掉期价格为多少?
admin
2019-04-24
32
问题
设纽约市场上年利率是8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为: GBP1=USD2.0125—2.0135,3个月掉期率为30~50点,求:
若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?其掉期价格为多少?
选项
答案
其操作为:以GBP1=USD2.0125的汇率卖即期英镑,买即期美元;同时以GBP1=USD2.0185的汇率卖远期美元,买远期英镑。掉期成本为100000×(2.0125—2.0185)=一600英镑
解析
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国际商务硕士(国际商务专业基础)题库专业硕士分类
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国际商务硕士(国际商务专业基础)
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