已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么，( )。

admin2021-12-23 49

问题已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。
表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数

那么，( )。

选项 A、组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%～6%之间
C、组合P的期望收益介于5.0%～5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%～3%之间

答案D

解析证券组合P的期望收益：E(rp)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%；标准差：σp=

，可见只有D项正确。

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初级银行业专业人员职业资格

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