已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数 那么,( )。

admin2021-12-23  37

问题 已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。
表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数
                 
那么,(    )。

选项 A、组合P的期望收益介于7.0%~7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%~6%之间
C、组合P的期望收益介于5.0%~5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%~3%之间

答案D

解析 证券组合P的期望收益:E(rp)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%;标准差:σp=,可见只有D项正确。
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