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下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。
下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。
admin
2022-05-24
76
问题
下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。
选项
A、参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B、参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出未来的风险因子收益变化
C、参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案
A
解析
参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风 险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算 出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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