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假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.4,σB=0.65。则: 当A收益和B收益之间的相关系数为-0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.4,σB=0.65。则: 当A收益和B收益之间的相关系数为-0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
admin
2019-05-09
45
问题
假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(R
A
)=0.15,E(R
B
)=0.25,σ
A
=0.4,σ
B
=0.65。则:
当A收益和B收益之间的相关系数为-0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案
投资组合的期望收益=0.4×0.15+0.6×0.25=21%,投资组合的方差为σ
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
A
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
σ
A
σ
B
ρ
A,B
=0.115 30,标准差为[*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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