假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

admin2015-06-30 37

问题假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

选项 A、1．5％
B、2％
C、3％
D、4．5％

答案C

解析根据CAPM定价模型的公式R=R_f＋β(R_m－R_f)，6％=R_f＋0．5×(9％一R_f)，解得R_f=3％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ut0c777K

综合知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)