2. 财经
  3. 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

admin2015-06-30  45
问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为(       )。
选项 A、1．5％
B、2％
C、3％
D、4．5％
答案C
解析 根据CAPM定价模型的公式R=Rf＋β(Rm－Rf)，6％=Rf＋0．5×(9％一Rf)，解得Rf=3％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ut0c777K
本试题收录于： 综合知识题库银行系统招聘考试分类
0

综合知识

银行系统招聘考试

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)