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假设一美国人有$10000,目前英镑与美元的即期汇率为1.8000-1.8030;90天的远期汇率为1.7800-1.7835;美元的年利率为4%,英镑的年利率为6%。如果此人要实现三个月的投资收益最大化,应该选择在英国投资,还是选择在美国投资?请写出详细
假设一美国人有$10000,目前英镑与美元的即期汇率为1.8000-1.8030;90天的远期汇率为1.7800-1.7835;美元的年利率为4%,英镑的年利率为6%。如果此人要实现三个月的投资收益最大化,应该选择在英国投资,还是选择在美国投资?请写出详细
admin
2022-07-21
39
问题
假设一美国人有$10000,目前英镑与美元的即期汇率为1.8000-1.8030;90天的远期汇率为1.7800-1.7835;美元的年利率为4%,英镑的年利率为6%。如果此人要实现三个月的投资收益最大化,应该选择在英国投资,还是选择在美国投资?请写出详细的计算过程。(假设不存在任何外汇管制,资本可以自由流动,剔除税收和手续费等因素)。[南京大学2013金融硕士]
选项
答案
若在美国投资,三个月后可获得收益:10000×4%×(3/12)=100(美元); 若在英国投资,首先将美元兑换成英镑,得到10000/1.803=5546.31(英镑),在英国投资三个月后本利和为5546.31×(1+6%×3/12)=5629.50(英镑),将英镑兑换成美元后所得收益为5629.50×1.7800-10000=20.51(美元); 因此,在英国投资所得收益小于在美国投资,应选择在美国投资。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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