2. 考研
  3. 假设一美国人有$10000，目前英镑与美元的即期汇率为1．8000-1．8030；90天的远期汇率为1．7800-1．7835；美元的年利率为4％，英镑的年利率为6％。如果此人要实现三个月的投资收益最大化，应该选择在英国投资，还是选择在美国投资?请写出详细

假设一美国人有$10000，目前英镑与美元的即期汇率为1．8000-1．8030；90天的远期汇率为1．7800-1．7835；美元的年利率为4％，英镑的年利率为6％。如果此人要实现三个月的投资收益最大化，应该选择在英国投资，还是选择在美国投资?请写出详细

admin2022-07-21  57
问题 假设一美国人有$10000，目前英镑与美元的即期汇率为1．8000-1．8030；90天的远期汇率为1．7800-1．7835；美元的年利率为4％，英镑的年利率为6％。如果此人要实现三个月的投资收益最大化，应该选择在英国投资，还是选择在美国投资?请写出详细的计算过程。(假设不存在任何外汇管制，资本可以自由流动，剔除税收和手续费等因素)。[南京大学2013金融硕士]
选项
答案若在美国投资，三个月后可获得收益：10000×4％×(3／12)=100(美元)； 若在英国投资，首先将美元兑换成英镑，得到10000／1．803=5546．31(英镑)，在英国投资三个月后本利和为5546．31×(1+6％×3／12)=5629．50(英镑)，将英镑兑换成美元后所得收益为5629．50×1．7800-10000=20．51(美元)； 因此，在英国投资所得收益小于在美国投资，应选择在美国投资。
解析
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