下列(　　)不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。

admin2009-10-26 35

问题下列(　　)不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。

选项 A、金融资产收益率服从对数正态分布
B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D、该期权是美式期权，在期权有效期内随时可以执行

答案D

解析 Black-Scholes期权定价模型的假设期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。

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国家理财规划师（ChFP）

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