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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
admin
2022-02-09
65
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为D
A
=6年，负债久期为D
L
=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
选项
A、增加14．22亿元
B、增加14．63亿元
C、减少14．22亿元
D、减少14．63亿元
答案
C
解析
用D表示总资产的加权平均久期，D
L
表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产，V
L
表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示如下：△V
A
=[D
A
×V
A
×△R／(1+R)] △V
L
=－[D
L
×V
L
×△R／(1+R)] 将题目中的数据代入上述公式，△V
A
=－[6×900×0．5％÷(1+5．5％)]≈－25．59(亿元)， △V
L
=－[3×800×0．5％÷(1+5．5％)]≈－11．37(亿元)，△V
A
－△V
L
=－14．22(亿元)，故商业银行的整体价值减少14．22亿元。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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