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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
admin
2022-02-09
40
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为D
A
=6年,负债久期为D
L
=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
选项
A、增加14.22亿元
B、增加14.63亿元
C、减少14.22亿元
D、减少14.63亿元
答案
C
解析
用D表示总资产的加权平均久期,D
L
表示总负债的加权平均久期,V
A
表示总资产,V
L
表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示如下:△V
A
=[D
A
×V
A
×△R/(1+R)] △V
L
=-[D
L
×V
L
×△R/(1+R)] 将题目中的数据代入上述公式,△V
A
=-[6×900×0.5%÷(1+5.5%)]≈-25.59(亿元), △V
L
=-[3×800×0.5%÷(1+5.5%)]≈-11.37(亿元),△V
A
-△V
L
=-14.22(亿元),故商业银行的整体价值减少14.22亿元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vDWM777K
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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