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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
admin
2019-08-12
59
问题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
选项
A、3.6%
B、6.0%
C、7.3%
D、10.1%
答案
C
解析
根据因素组合的方差公式可知,当非系统性风险为零时,σ
i
2
=β
i
2
σ
m
2
=1.1
2
×6%=7.26%。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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