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  3. 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。

admin2019-08-12  88
问题 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为(    )。
选项 A、3．6％
B、6．0％
C、7．3％
D、10．1％
答案C
解析 根据因素组合的方差公式可知，当非系统性风险为零时，σi2=βi2σm2=1．12×6％=7．26％。
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