案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例一，回答下列题目：接上题

admin2009-11-26 86

问题案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：
接上题，投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为(　　)。

选项 A、短期国库券21.16%，股票基金35.60%，债券基金43.24%
B、短期国库券34.60%，股票基金21.16%，债券基金44.24%
C、短期国库券43.24%，股票基金21.16%，债券基金35.60%
D、短期国库券78.84%，股票基金9.56%，债券基金11.6%

答案A

解析资产组合的预期收益率为14%，是国库券利率和股票与债券的最优组合P的平均预期收益率。用X表示该资产组合的比例，在最优资本配置线上的任意资产组合的均值为：E(r_c)=(1-X)r_f+XE(r_p)=r_f+X[e(r_p)-r_f]=8%+X(15.61%-8%)=14%，可得：X=0.7884，1-X=0.2116即投资于国库券的比例。总资产组合中股票比例=0.7884×0.4516=0.3560；总资产组合中债券比例=-0.7884×0.5484=0.4324。

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