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某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点,12月到期的S&P500指数期货
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点,12月到期的S&P500指数期货
admin
2017-11-15
49
问题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点,12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日,现指下跌220点,期指下跌240点,该基金的股票组合下跌了8%,该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9)为( )。
选项
A、盈亏相抵,不赔不赚
B、盈利0.025亿美元
C、亏损0.05亿美元
D、盈利0.05亿美元
答案
B
解析
如题,先用395=2.65×0.9/(2420×X)得出乘数X=25,基金跌了8%,就是亏了8%×2.65=0.212亿,而期货赚了240×25×395=0.237亿,因此相减得出基金此时总共盈利0.025亿美元。
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