某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收人权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权,收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为( )。

admin2019-08-12  30

问题 某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收人权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权,收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为(    )。

选项 A、6;5
B、6;4
C、8;5
D、8;4

答案B

解析 该组合的最大收益=25+17一18×2=6,最大风险=270-260-6=4,因此选B。
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