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VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )
VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )
admin
2016-01-16
48
问题
VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测,其计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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