2. 财经
  3. VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )

VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )

admin2016-01-16  75
问题 VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。(     )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vgTM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)