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某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1.55美元/欧元,每份合约金额62500欧元,三个月后到期。期权费0.03美元/欧元。目前即期汇率为1.50美元/欧元,该商人预期三个月后即期汇率处于区间1.51~1.59美元/欧元。
某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1.55美元/欧元,每份合约金额62500欧元,三个月后到期。期权费0.03美元/欧元。目前即期汇率为1.50美元/欧元,该商人预期三个月后即期汇率处于区间1.51~1.59美元/欧元。
admin
2021-11-29
54
问题
某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1.55美元/欧元,每份合约金额62500欧元,三个月后到期。期权费0.03美元/欧元。目前即期汇率为1.50美元/欧元,该商人预期三个月后即期汇率处于区间1.51~1.59美元/欧元。考虑期权费的利息成本,假定市场年利率为8%。[浙江工商大学201l研]
计算并在图中标出盈亏平衡汇率(即令净收益为0的汇率)。
选项
答案
具体参见图3-1。 [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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