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财经
关于久期分析，下列说法正确的是( )。
关于久期分析，下列说法正确的是( )。
admin
2023-03-03
25
问题
关于久期分析，下列说法正确的是( )。
选项
A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
答案
B
解析
B项，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
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