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ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。 要求: 就以下几种互不相关的情况,分别计算期权的到期日价值和净损益。 ①购买1股该股票的看涨期
ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。 要求: 就以下几种互不相关的情况,分别计算期权的到期日价值和净损益。 ①购买1股该股票的看涨期
admin
2011-04-26
80
问题
ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。
要求:
就以下几种互不相关的情况,分别计算期权的到期日价值和净损益。
①购买1股该股票的看涨期权,到期日股票市价为76元;
②购买1股该股票的看跌期权,到期日股票市价为80元;
③出售1股该股票的看涨期权,到期日股票市价为64元;
④出售1股该股票的看跌期权,到期日股票市价为60元;
选项
答案
①到期日价值=76-70=6(元)净损益=6-4=2(元) ②到期日价值=0净损益=0-3=-3(元) ③到期日价值=0净损益=4(元) ④到期日价值=-(70-60)=-10(元)净损益=-10+3=-7(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vjsc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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