特雷诺指数实际上是______与______连线的斜率。(  )

admin2013-05-25  9

问题 特雷诺指数实际上是______与______连线的斜率。(  )

选项 A、无风险收益率
B、基金组合
C、平均回报率
D、系统风险

答案A,B

解析 特雷诺指数的公式为:,其中各因素分别为特雷诺指数、考察期内基金P的平均回报率、考察期内平均无风险收益率、基金P的系统风险。从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
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