2. 考研
  3. 如果你购买了W公司股票的欧式看涨期权，协议价格是每股20元，合约期限为3个月，期权价格为每股1．5元。若W公司股票市场价格在到期日为每股21元，则你将( )。

如果你购买了W公司股票的欧式看涨期权，协议价格是每股20元，合约期限为3个月，期权价格为每股1．5元。若W公司股票市场价格在到期日为每股21元，则你将( )。

admin2014-08-29  99
问题 如果你购买了W公司股票的欧式看涨期权，协议价格是每股20元，合约期限为3个月，期权价格为每股1．5元。若W公司股票市场价格在到期日为每股21元，则你将(  )。
选项 A、不行使期权，没有亏损
B、行使期权，获得盈利
C、行使期权，亏损小于期权费
D、不行使期权，亏损等于期权费
答案C
解析 是否行使期权要看成本或收益。本题中，如果行使期权，则每股成本为1．5元，收益为1元，总收益为－0．5元。而不行使期权则成本为1．5元，收益为零，总收益为－1．5元。由于期权费在购买期权的时候就已经支付，因此不会变动，所以应该行使期权。故选C。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vqED777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)