不同证券投资回报相关系数ρ的不同取值代表什么经济意义?

admin2010-04-22 67

问题不同证券投资回报相关系数ρ的不同取值代表什么经济意义?

选项

答案相关系数ρ衡量证券间的联动关系，ρ的取值总介于-1和1之间。ρ的值为正，表明两种证券的收益有同向变动倾向；ρ的值为负，表明两种证券的收益有相反变动倾向；的值为零，表面两种证券之间没有联动倾向。ρ=1和p=-1是两种极端情况：前者表明两种证券间存在完全的同向的联动关系；后者表明存在完全反向的联动关系。随着p的绝对值的下降，两种证券间的联动关系也逐渐减弱。

解析

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证券投资分析

经管类

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