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对于由两种资产构成的投资组合，下列各项因素中，不影响投资组合收益率的方差的是( )
对于由两种资产构成的投资组合，下列各项因素中，不影响投资组合收益率的方差的是( )
admin
2022-03-15
8
问题
对于由两种资产构成的投资组合，下列各项因素中，不影响投资组合收益率的方差的是( )
选项
A、两种资产在投资组合中所占的价值比例
B、两种资产的收益率
C、两种资产的方差
D、两种资产收益率的相关系数
答案
B
解析
两项资产组成的投资组合收益率的方差σ
P
2
=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
+2W
A
W
B
ρ
A,B
。σ
A
σ
B，由公式可以看出，影响投资组合收益率的方差的因素包括：两种资产在投资组合中所占比重(W
A
、W
B
)，两种资产的方差(σ
A
2
、σ
B
2
)，两种资产的相关系数(ρ
A,B
)，不包括两种资产的收益率。所以本题的答案为选项B。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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