假设资本资产定价模型成立,市场风险溢酬为8%,无风险收益率为2.4%。已知甲股票的β系数为1.2,乙股票的β系数为0.7。要求: (1)计算市场组合必要收益率。 (2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率和必要收益率。 (3)假设某投资组

admin2018-08-30  32

问题 假设资本资产定价模型成立,市场风险溢酬为8%,无风险收益率为2.4%。已知甲股票的β系数为1.2,乙股票的β系数为0.7。要求:
  (1)计算市场组合必要收益率。
  (2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率和必要收益率。
  (3)假设某投资组合中,甲股票的投资比例为40%,乙股票的投资比例为60%,计算该组合的β系数以及该组合的必要收益率。

选项

答案(1)市场组合的贝塔系数=1,所以市场组合必要收益率=2.4%+1×8%=10.4% (2)甲股票的风险收益率=1.2×8%=9.6% 甲股票的必要收益率=2.4%+9.6%=12% (3)组合的β系数=1.2×40%+0.7×60%=0.9 组合的必要收益率=2.4%+0.9×8%=9.6%

解析
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