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  3. 基金P当月的实际收益率为5．34％。表10—1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金P的各项资产权重分别为股票70％、债券7％、货币市场工具23％。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。

基金P当月的实际收益率为5．34％。表10—1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金P的各项资产权重分别为股票70％、债券7％、货币市场工具23％。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。

admin2015-10-27  44
问题 基金P当月的实际收益率为5．34％。表10—1为该基金的基准投资组合B的相关数据。

假设基金P的各项资产权重分别为股票70％、债券7％、货币市场工具23％。则资产配置对基金P超额收益的贡献为(     )。
选项 A、0．31％
B、1．37％
C、1．06％
D、0．44％
答案A
解析 基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60：30：10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：(0．70－0．60)×5．81％+(0．07－0．30)×1．45％＋(0．23－0．10)×0．45％＝0．31％。
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