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  3. 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

admin2016-01-16  28
问题 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为(     )。
选项 A、市场风险监管资本＝(最低乘数因子－附加因子)×VaR
B、市场风险监管资本＝(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C、市场风险监管资本＝(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
D、市场风险监管资本＝(最低乘数因子－附加因子)÷VaR
答案B
解析 市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。
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