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1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
admin
2015-10-27
77
问题
1年和2年期的即期利率分别为s
1
=3%和s
2
=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
选项
A、2%
B、3.5%
C、4%
D、5.01%
答案
D
解析
将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+s
2
)
2
;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+s
1
)以预定利率f贷出,第2年收到的货币数量为(1+s
1
)(1+f)。根据无套利原则,存在(1+s
2
)
2
=(1+s
1
)(1+f),则f=(1.04)
2
/1.03-1=0.0501=5.01%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wO8g777K
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