1年和2年期的即期利率分别为s1＝3％和s2＝4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为( )。

admin2015-10-27 61

问题 1年和2年期的即期利率分别为s₁＝3％和s₂＝4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为( )。

选项 A、2％
B、3．5％
C、4％
D、5．01％

答案D

解析将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s₂)²；将1元存储于1年期账户，同时1年后将收益(1+s₁)以预定利率f贷出，第2年收到的货币数量为(1+s₁)(1+f)。根据无套利原则，存在(1+s₂)²＝(1+s₁)(1+f)，则f＝(1．04)²／1．03－1＝0．0501＝5．01％。

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