下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有( )。

admin2015-10-10 65

问题下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有( )。

选项 A、无风险利率r为变量
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D、标的资产价格波动率为常数
E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动

答案B，C，D，E

解析布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(4)标的资产价格波动率为常数；(5)假定标的资产价格遵从几何布朗运动；(6)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/waaJ777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有( )。

金融专业知识与实务

中级经济师

轻质隔墙工程质量验收，同一品种的轻质隔墙工程每()间应划分为一个检验批，不足的也应划分为一个检验批。

建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。

关于烧结普通砖砌体砌筑施工技术的说法，正确的有()。

建筑结构材料必须满足设计和有关规范、标准要求的指标有()。

土方开挖时，影响基坑边坡坡度大小的因素有()。

按规定，进口货物一般以FOB价格作为完税价格，出口货物一般以CIF价格作为完税价格。()

孟尝君为相数十年，无纤介之祸者，冯谖之计也。

精液常规检查的目的，哪项是不确切的

某年某地的完全寿命表中20岁到25岁的死亡概率为5.1‰，25岁到30岁的死亡概率为6.1‰，则20岁到30岁的死亡概率为

我市冬季气候寒冷干燥、风雪大气多，是各类建筑施工事故的高发期，所以应加强冬季安全生产管理工作。

测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离，此距离不得大于20mm，测量值的允许正偏差不得大于规定值的()。

某个人独资企业2019年自行计算的生产经营费用50万元，该企业的生产经营费用与其家庭生活费用无法划分。该个人独资企业允许税前扣除的生产经营费用为()万元。

下列有关资产负债表日后事项的表述中，正确的是()。

老师问：“一张桌子四个角，锯掉一个角，还有几个角?”张冬不假思索地回答：“三个角。”老师又问：“还有其它答案吗?”张冬想了想，没有回答出来。这表明张冬在解决问题时受到哪种因素的影响?()

TheSupremeCourt’sdecisionsonphysician-assistedsuicidecarryimportantimplicationsforhowmedicineseekstorelievedying

设总体X的概率密度为参数λ＞0，又记Z服从自由度为2的χ2分布，其概率密度为且已知X1，X2，X3，…，Xn为X的简单随机样本，则统计量2nλ服从的分布是()。