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  3. 两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是 ( ) (复旦大学2018年真题)

两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是 ( ) (复旦大学2018年真题)

admin2018-11-28  30
问题 两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是    (    ) (复旦大学2018年真题)
选项 A、相关系数=-1
B、相关系数=0
C、相关系数=0．3
D、相关系数=1
答案A
解析 两种证券组合收益率的方差，用公式表示为
                  σP2=XA2σA2+XB2σB2+2XAXBρABσAσB
    从图2-6-1中可以看出，当ρ=1时，两种证券A、B的组合P的收益和风险落在直线AB上；当p＜1时，组合P的收益和风险是一条向后弯曲的曲线，这表明在相同风险水平下收益更大，或者说在相同收益水平下风险更小，而且ρ越小，往后弯曲的程度越大；当ρ=-1时，其是一条后弯的折线。此时资产组合的标准差可能降到0，所以本题应该选择A项。
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