由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20％、20％和60％，久期分别为3．8年、4．0年和4．6年。这个证券组合的久期为( )年。

admin2016-07-14 8

问题由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20％、20％和60％，久期分别为3．8年、4．0年和4．6年。这个证券组合的久期为( )年。

选项 A、4．12
B、4．21
C、4．32
D、4．48

答案C

解析证券组合的久期为：D＝20％×3．8＋20％×4．0＋60％×4．6＝4．32(年)。

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