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  3. 假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为( )。

假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为( )。

admin2011-04-26  36
问题 假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为(    )。
选项 A、0.60
B、1.20
C、0.85
D、3.40
答案C
解析 无风险资产的β系数为0，市场组合的β系数为1，因此资产组合的β系数为：βP=1/4×(0.8+1.6+0+1)=0.85
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