假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成,X的β系数为0.8,Y的β系数为1.6,那么,该资产组合的β系数为( )。

admin2011-04-26  24

问题 假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成,X的β系数为0.8,Y的β系数为1.6,那么,该资产组合的β系数为(    )。

选项 A、0.60
B、1.20
C、0.85
D、3.40

答案C

解析 无风险资产的β系数为0,市场组合的β系数为1,因此资产组合的β系数为:βP=1/4×(0.8+1.6+0+1)=0.85
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wkgr777K
0

最新回复(0)