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  3. 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

admin2019-03-12  38
问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是(    )。
选项 A、9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元／吨
B、9月份大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C、9月份大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元／吨
D、9月份大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元／吨
答案D
解析 该投资者是在反向市场的熊市套利，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大。A项中该投资者获利为：2050-1950=100(元／吨)；B项中该投资者获利为：2000-2100=-100(元／吨)；C项中该投资者获利为：2000-1900+(1990-1950)=140(元／吨)；D项中该投资者获利为：2000-2010+(2150-1950)=190(元／吨)。
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