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A公司拟购买某公司债券作为长期投资(打算持有至到期日),要求的必要报酬率是6%。现有三家公司同时发行5年期,面值为1000元债券。其中:甲公司债券的票面利率为8%,每年付息一次,到期还本,债券发行价格为1040元;乙公司债券的票面利率为8%,单利计息,到期
A公司拟购买某公司债券作为长期投资(打算持有至到期日),要求的必要报酬率是6%。现有三家公司同时发行5年期,面值为1000元债券。其中:甲公司债券的票面利率为8%,每年付息一次,到期还本,债券发行价格为1040元;乙公司债券的票面利率为8%,单利计息,到期
admin
2021-11-29
22
问题
A公司拟购买某公司债券作为长期投资(打算持有至到期日),要求的必要报酬率是6%。现有三家公司同时发行5年期,面值为1000元债券。其中:甲公司债券的票面利率为8%,每年付息一次,到期还本,债券发行价格为1040元;乙公司债券的票面利率为8%,单利计息,到期一次还本付息,债券发行价格为1020元;丙公司债券的票面利率为0,债券发行价格为750元,到期按面值还本。[中山大学2011研]
)假如A公司购买并持有甲公司债券,但由于市场形势的变化,A公司决定不再持有该债券至到期日,而是在2年后将其以1050元的价格出售,请计算该项投资实现的复利收益率。
选项
答案
该项投资实现的复利收益率应该使得该项投资的NPV为0: -1040+80/(1+r)+80/(1+r)
2
+1050/(1+r)
2
=0。 当r=0.075时,NPV=12.24; 当r=0.081时,NPV=1.2; 当r=0.082时,NPV=-0.85。 因此,该项投资实现的年复合收益率约为8.15%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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