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  3. 某一股票指数现在位于965元的水平。该股指的连续红利率为2.3%。如果连续无风险利率为5%，则一年期该股指的远期价格是(　　)元。

某一股票指数现在位于965元的水平。该股指的连续红利率为2.3%。如果连续无风险利率为5%，则一年期该股指的远期价格是(　　)元。

admin2009-11-26  20
问题 某一股票指数现在位于965元的水平。该股指的连续红利率为2.3%。如果连续无风险利率为5%，则一年期该股指的远期价格是(　　)元。
选项 A、987.2
B、991.1
C、991.4
D、1013.3
答案C
解析 根据远期价格的计算公式，可得：
F=S0×e-δt×ert=S0×e(r-δ)t=965×e(0.05-0.023)×1=991.4(元)。
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