假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则： A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

admin2019-05-09 58

问题假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(R_A)=0．15，E(R_B)=0．25，σ_A=0．4，σ_B=0．65。则：
A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

选项

答案随着股票A、B相关性的减弱，组合的标准差下降。

解析

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