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  3. 假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则： A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则： A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

admin2019-05-09  44
问题 假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则：
A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?
选项
答案随着股票A、B相关性的减弱，组合的标准差下降。
解析
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