以下选项不属于多因素模型和单因素模型的共同性质的是( )。

admin2010-05-05 51

问题以下选项不属于多因素模型和单因素模型的共同性质的是( )。

选项 A、投资分散化导致因素风险平均化
B、投资分散化大大减少了非因素风险
C、无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D、对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义

答案C

解析多因素模型与单因素模型具有的相同性质有以下三个方面：
(1)投资分散化导致因素风险平均化。
(2)投资分散化大大减少了非因素风险。
(3)对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义。

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金融硕士联考（金融学基础）

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