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资料:2007年7月1日发行的某债券,面值100元,期限3年,票面年利率8%,每半年付息一次,付息日为6月30日和12月31日。 要求: 某投资者2009年7月1日以97元购入,试问该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少?
资料:2007年7月1日发行的某债券,面值100元,期限3年,票面年利率8%,每半年付息一次,付息日为6月30日和12月31日。 要求: 某投资者2009年7月1日以97元购入,试问该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少?
admin
2019-05-09
28
问题
资料:2007年7月1日发行的某债券,面值100元,期限3年,票面年利率8%,每半年付息一次,付息日为6月30日和12月31日。
要求:
某投资者2009年7月1日以97元购入,试问该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少?
选项
答案
2009年7月1日购入,持有1年,计息期数2次。 原本计算过程,用债券估值公式 [*] 计算出r即为到期收益率(市场利率)。 若计算麻烦可用插值法(试错)。先用市场利率10%计算,则半年期收益率为5%。 P
0
=4×(P/A,6%,2)+100×(P/F,5%,2)=4×1.859 4+100×0.907 0=98.14元 再用市场利率12%计算,则半年期收益率为6%。 P
0
=4×(P/A,6%,2)+100×(P/F,6%,2)=4×1.833 4+100×0.890 0=96.33元 ∵买入价97元介于98.14元和96.33元之间; ∴收益率(市场利率)介于10%和12%之间。 用插值法: [*] 得r=11.26%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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