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根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 假定因素预期值为12%,且β=0.8,则证券组合的预期回报为( )。
根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 假定因素预期值为12%,且β=0.8,则证券组合的预期回报为( )。
admin
2009-11-26
36
问题
根据下述材料。回答下列题目:
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(R
i
)=10%。
假定因素预期值为12%,且β=0.8,则证券组合的预期回报为( )。
选项
A、12%
B、19.60%
C、20%
D、23.20%
答案
B
解析
根据单因素模型,证券组合的预期回报率为:Ri=10%+0.8×12%=19.6%。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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