根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 假定因素预期值为12%,且β=0.8,则证券组合的预期回报为(  )。

admin2009-11-26  38

问题 根据下述材料。回答下列题目:
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。
假定因素预期值为12%,且β=0.8,则证券组合的预期回报为(  )。

选项 A、12%
B、19.60%
C、20%
D、23.20%

答案B

解析 根据单因素模型,证券组合的预期回报率为:Ri=10%+0.8×12%=19.6%。
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