根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为(　　)。

admin2009-11-26 49

问题根据下述材料。回答下列题目：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(R_i)=10%。
假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为(　　)。

选项 A、12%
B、19.60%
C、20%
D、23.20%

答案B

解析根据单因素模型，证券组合的预期回报率为：Ri=10%+0.8×12%=19.6%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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