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由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。
由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。
admin
2021-02-03
99
问题
由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。
选项
A、大于
B、小于
C、大于等于
D、小于等于
答案
B
解析
贷款组合内的各笔贷款之前通常存在一定程度的相关性，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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