(2011年试题)下列关于投资组合的说法中,错误的是( )。

admin2012-01-10  19

问题 (2011年试题)下列关于投资组合的说法中,错误的是(      )。

选项 A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时.该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

答案C

解析 当投资组合只有两种证券时,只有在相关系数等于l的情况下,组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。
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