某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.44

admin2018-01-08  14

问题 某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场(    )万美元,在期货市场(    )万美元。

选项 A、损失1.75;获利1.745
B、获利1.75;获利1.565
C、损失1.56;获利1.745
D、获利1.56;获利1.565

答案C

解析 由题干可以得卖出的是4张合约,现货亏损=(1.4432—1.4120)×50=1.56(万美元);期货盈利=(1.4450一1.4101)×12.5×4=1.745(万美元)。
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