首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
admin
2009-05-15
35
问题
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
选项
A、历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强
D、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险
E、历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
答案
B,E
解析
混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较,历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险;缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时,工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等;缺点是成本高、计算量大,存在模型风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xDFM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
目前各家银行规定,只有()的存单才可用于在本行作质押贷款。
借款合同履行中签订的补充协议、条款变更协议、展期通知等各种合同附件和与借款合同有关的文件,应在签订或收到之日后的()日内归人借款合同案卷。
()直接反映了公司经营的变化,对企业产生巨大影响,从而直接关系到贷款的安全。
某超市拥有总资产1000万元,其中现金30万元,存货200万元,固定资产400万元,应收账款150万元,该超市的资产结构()。
指数预警法的扩散指数小于()时,表示警兆指标中有半数处于下降,风险正在下降。
某国的政治风险评分为2.7分,经济风险评分为3.5分,法律风险评分为1.3分,税收风险评分为2.8分,运作风险评分为2.4分,安全性评分为1.1分,则使用WMRC的计算方法得到的国家综合风险是()。
为了获取客户进一步的信息,除借款申请书外,业务人员要求客户提供的基本材料包括()等。
信贷资产质量好,则表明该区域信贷风险()。
存货周转率越高,说明客户存货从资金投入到销售收回的时间越长。在营业利润率相同的情况下,存货周转率高,获取的利润就越多。()
影响贷款价格的主要因素不包括()。
随机试题
SARS的首发症状是
有关锐利度的叙述,错误的是
起征点是指税法规定的对课税对象开始征税的最低界限。()
在工程网络计划执行过程中,当某项工作的总时差刚好被全部利用时,则不会影响( )。
根据《劳动法》的有关规定,对女职工实行特殊保护制度,下述各项符合劳动法的有()。
法兰与管道连接时,按照标准规定,下列焊接形式正确的是()。
某县城一家房地产开发企业(增值税一般纳税人)2017年5月向政府部门支付土地使用权价款1750万元和契税52.5万元取得一宗土地的使用权且已取得相应的财政票据和契税完税凭证,将其中80%的面积用于开发建造10栋住宅楼。当年建成后,80%的建筑面积于11月直
图中c、d所代表的大洲分别是()。
Whenadiseaseofepidemicproportionsthreatensthepublic,scientistsimmediatelygettowork,tryingtolocatethesourceof
A、AtthetimeofPearlHarbor.B、BeforehisPhDexams.C、In1941.D、In1936.C
最新回复
(
0
)