下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

admin2009-05-15 69

问题下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

选项 A、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

答案B,E

解析混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较，历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险；缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时，工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等；缺点是成本高、计算量大，存在模型风险。

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风险管理

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下列各项中，营运能力对客户()有决定性影响。

下列关于财务报表分析资料的说法，正确的是()。

隐含价格是指应银行的要求，借款人在银行保持一定数量的活期存款和低利率定期存款。()

下列关于并购融资的说法，正确的有()。

质物没有登记、变换、保管手续，造成丢失的情况属于贷款质押风险中的()。

商业银行应该重点争取需要大量的融资机会和中间产品服务的大型重点()。

()是指贷款经营的盈利情况，是商业银行经营管理活动的主要动力。

根据《贷款遥则》的规定，贷款期限根据借款人的生产经营周期、还款能力和银行的资金供给能力由借贷双方共同商议后确定，并在借款合同中载明。()

银行公司信贷产品从营销角度可以细分为核心产品、基础产品、期望产品、潜在产品四个层次。()

企业从一个行业中退出时，会面临一些退出障碍，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面的影响，具体包括()

堤身碾压时必须严格控制土料含水率，土料含水率应控制在最优含水率()范围内。

金融债券可在()公开发行或定向发行。

某投资项目各年的预计净现金流量分别为：NCF0=-200万元，NCF1=一50万元，NCF2-3=100万元。NCF4-11=250万元，NCF12=150万元，则该项目包括建设期的静态投资回收期为()年。

设(x+y)(x+2+y)-15=0，则x+y的值是()。

中国恢复在联合国大会的席位是在(　　)。

下列不属于唐朝“十恶"罪中不睦罪的是()。

设f(x)在[0，1]上连续，且∫01f(x)dx=A，求∫01[∫11f(t)dt+(1一x)f(x)]dx．

Whatdoesthespeakersayaboutthesiteofthehouse?

Crimeplaguesoursociety,almostallaroundusinourdailylives.Dailywehearmanyinstancesof【C1】______crimessuchasmurd

A、WangYingismajoringinChinesetraditionalculture.B、ThemajorinChinesetraditionalculturewasestablishedfouryearsag

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隐含价格是指应银行的要求，借款人在银行保持一定数量的活期存款和低利率定期存款。()

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