首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
admin
2009-05-15
53
问题
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
选项
A、历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强
D、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险
E、历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
答案
B,E
解析
混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较,历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险;缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时,工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等;缺点是成本高、计算量大,存在模型风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xDFM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于担保的补充机制中,说法正确的有()。
作为贷款担保的抵押物,如果是实行租赁经营责任制的企业,必须要有()才可认定抵押。
质物没有登记、变换、保管手续,造成丢失的情况属于贷款质押风险中的()。
由作为第三人的自然人或法人向银行提供的,许诺借款人按期偿还贷款的保证属于()。
为了获取客户进一步的信息,除借款申请书外,业务人员要求客户提供的基本材料包括()等。
信贷人员应根据抵押物的评估值,分析其变现能力,充分考虑抵押物价值的变动趋势,科学地确定抵押率。()
已知某银行2015年已处理的抵债资产变现价值为90万元,已处理的抵债资产总价为100万元,年初待处理的抵债资产总价为200万元,则该银行抵债资产年处置率和抵债资产变现率分别为()。
《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)规定了在法律规定一定范围内的财产抵押时,双方当事人不但要签订抵押合同,而且要办理()。
处于成熟期的行业,价格竞争________,新产品出现速度非常________。()
某企业的产品销售量很小,但其价格高昂。那么这个企业很可能处于()。
随机试题
Thegardenerwascalledintotelltheway()thepoordoghaddied.
治疗水肿脾阳虚衰证,应首选
患者女性,34岁,间断低热2个月,风湿性心脏病史5年,胸骨左缘第4肋间闻及乐音样杂音,心尖部闻及4/6级收缩期杂音,向左腋下传导。下列哪项检查对明确诊断最重要
以下哪一项不是流行病学的特征
A、白及B、半夏C、天冬D、银柴胡E、麦冬呈长纺锤形,外皮多已除去,表面黄白色至淡棕色,半透明,对光透视可见一细木心的中药材是
对于实行招标的建设工程,因法律法规政策变化引起合同价款调整的,调价基准日期一般为()。
在人际关系中起主导作用的心理成分是()。(沧州市)
根据《中华人民共和国民法通则》的规定,下列属于民事责任承担方式的有()。
Theeconomystoppedshrinkingayearago,butAmerica’sunemploymentproblemisasbigasever.Theofficialjoblessratewas9.
eBay[A]eBayisaglobalphenomenon—theworld’slargestgaragesale,onlineshoppingcenter,cardealerandauctionsitewit
最新回复
(
0
)