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如果各年期的远期利率如表18-1所示，那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表 [*] Ⅰ．即期利率S1=f0,1=5% Ⅱ．即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)
如果各年期的远期利率如表18-1所示，那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表 [*] Ⅰ．即期利率S1=f0,1=5% Ⅱ．即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)
admin
2009-10-26
19
问题
如果各年期的远期利率如表18-1所示，那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表
[*]
Ⅰ．即期利率S
1
=f
0,1
=5%
Ⅱ．即期利率S
2
=[(1+f
0,1
)(1+f
1,2
)]
1/2
-1=5.5%
Ⅲ．即期利率S
3
=[(1+f
0,1
)(1+f
1,2
)(1+f
2,3
)]
1/3
-1=6.3%
Ⅳ．即期利率S
4
=[(1+f
0,1
)(1+f
1,2
)(1+f
2,3
)(1+f
3,4
)]
1/4
-1=7.2%
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
预期理论表明，t+1年的即期利率是同一时期的预期的即期利率的几何平均，即S
t+1
=[(1+S
1
)(1+S
1,2
)…(1+S
t,t+1
)]
1/t+1
-1
其中，预期理论假定，预期的即期利率等于远期利率：S
t,t+1
=f
t,t+1
。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xIMr777K
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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