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对于资本市场线和资本资产定价模型下列表述正确的有( )。
对于资本市场线和资本资产定价模型下列表述正确的有( )。
admin
2015-11-05
90
问题
对于资本市场线和资本资产定价模型下列表述正确的有( )。
选项
A、预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移
B、预计通货膨胀率提高时,会导致风险厌恶感的加强,从而会提高资本市场线的斜率
C、资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积
D、市场风险溢价率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
答案
A,C,D
解析
预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场线的截距,不影响斜率。资本市场线的斜率(夏普比率)它表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率(或系统风险溢价)。根据资本资产定价模型可以看出“β×(市场组合收益率一无风险收益率)”为某一资产组合的风险报酬率,市场组合收益率一无风险收益率为市场风险溢价率,它是投资组合的期望收益率与无风险收益率的差。
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