如果某银行1天的VaR值为1000万美元,那么在德尔塔一正态分布法下,其10天的VaR值为( )万美元左右。

admin2011-05-12  38

问题 如果某银行1天的VaR值为1000万美元,那么在德尔塔一正态分布法下,其10天的VaR值为(    )万美元左右。

选项 A、2330
B、3160
C、7250
D、10000

答案B

解析 根据德尔塔—正态分布法公式:可得:若1天的则10天的3160(万美元)。
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