2. 考研
  3. 假定某日纽约外汇市场上即期汇率USD／DM为USD1=DM1．8240／60，3个月远期点数为160点～180点，那么DM／USD的3个月远期点数为点________。(北京大学2001)

假定某日纽约外汇市场上即期汇率USD／DM为USD1=DM1．8240／60，3个月远期点数为160点～180点，那么DM／USD的3个月远期点数为点________。(北京大学2001)

admin2014-12-30  87
问题 假定某日纽约外汇市场上即期汇率USD／DM为USD1=DM1．8240／60，3个月远期点数为160点～180点，那么DM／USD的3个月远期点数为点________。(北京大学2001)
选项
答案贴水53点～47点。
解析 USD／DM的三个月远期汇率为：

  DM／USD的即期汇率为：
    DMl=USD(1／1．8260)～(1／1．8240)
    即：DM1=USD0．5476～0．5482
    DM／USD的三个月远期汇率为：
    DM1=USD(1／1．8440)～(1／1.8400)
    即：DM1=USD0．5423～0．5435
    故DM／USD的三个月远期汇率为：
    (0．5476一0．5423)点～(0．5482一0．5435)
    即：贴水53～47点。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xVza777K
本试题收录于： 金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
0

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)